Projekt časť dva - krajiny Nemecko a Japonsko.CIEĽOVÉ PROGRAMOVANIE - KAPITÁLOVÝ TRH NEMECKA A JAPONSKA- snažíme sa určiť optimálny výber portfólia pomocou cieľového programovania na kapitálovom trhu Nemecka a Japonska- vychádzame z minulého projektu, kde sme mali na začiatku k dispozícii hodnoty nominálnych indexov výnosov kapitálového trhu, z ktorých sme vypočítali reálne ročné výnosy aktív v percentách - potrebujeme maticu A a kovariančnú maticu C
V tejto práci som sa snažila určiť hranicu množiny investičných príležitostí pri možných krátkodobých predajoch, pri vylúčení krátkodobých predajov, urobiť konštrukciu trhového portfólia a priamky kapitálového trhu CML (Capital Market Line). K dispozícii mám hodnoty nominálnych indexov výnosov kapitálového trhu Nemecko a Japonska.
Finančné modelovanie - projekt 3. Nemecko - Japonsko.Ukážka:Použitím kritéria očakávaného výnosu a rozptylu výnosu sme úlohu výberu portfólia zapísali ako úlohu kompromisného programovania v tvare:min Lp = [ p * |u1 - f1| p + p * |u2 - f2|p ]1/pza podmienok: w patrí do Wp pričom , sú nezáporné váhy priradené kritériám f1= Ep, f2= -Vp.
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.
▼ Nevyhnutné
Vždy povolené. Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal.
▼ Analytické
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na anonymné agregované štatistické účely.
