Analýza portfólia

«»

Prípona .pdf	Typ prednášky	Stiahnuté 22 x
Veľkosť 0,4 MB	Jazyk slovenský	ID projektu 5670
Posledná úprava 16.11.2017	Zobrazené 2 641 x	Autor: jjjvvv
Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu

cena:
2 Kreditov
kvalita:
81,6%
81,6%
Stiahni
Pridaj na porovnanie

Univerzita:Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta:Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Kategória:Finančníctvo » Financie
Predmet:Finančná a poisťovacia matematika
Študijný program:-
Ročník:2. ročník
Formát:PDF dokument (.pdf)
Rozsah A4:11 strán

Popis:

Analýza portfólia
Investori na finančných trhoch obvykle nevložia celý svoj majetok do jediného aktíva / tým môže byť akcia, obligácia, nehnuteľnosti, peňažné hotovosti, ... /, ale vytvárajú súbory rôznych investícií - zvané portfólia.
Snahou investora je minimalizovať riziko spojené s investovaním a zároveň maximalizovať výnos z investícií. Konštrukcia portfólia je tak hľadanie optimálneho kompromisu medzi výškou rizika a výnosu.
Pri investovaní do ľubovolného jednotlivého aktíva zvažujeme aký výnos nám táto investícia prinesie a aké je vôbec riziko tejto investície. Rizikové papiere ponúkajú vyšší výnos, v ktorom je zahrnutá kompenzácia za prevzaté riziko, kde rizikom investície rozumieme kolísanie výnosu v čase. Riziko obvykle meriame ako smerodajnú odchýlku
/ tj. priemerné vychýlenie od priemeru /.

Kľúčové slová:

analýza portfólia

financie

diverzifikované portfólia

konštrukcia

dáždnikový tvar

Obsah:

Smerodajná odchýlka používaná na meranie rizika
Diverzifikované portfólio z 2 aktív
Konštrukcia portfólia z N aktív
Model CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Priamka CML
Priamka SML

Zdieľaj na Facebooku

Stiahni

Pridaj projekt

Pridaj projekt a získaj kredity za stiahnutie. S kreditmi možeš sťahovať iné projekty. Je to jednoduché :)

Najčastejšie

Zobraz

Odporúčame