Analýza portfólia
Popis:
Analýza portfólia
Investori na finančných trhoch obvykle nevložia celý svoj majetok do jediného aktíva / tým môže byť akcia, obligácia, nehnuteľnosti, peňažné hotovosti, ... /, ale vytvárajú súbory rôznych investícií - zvané portfólia.
Snahou investora je minimalizovať riziko spojené s investovaním a zároveň maximalizovať výnos z investícií. Konštrukcia portfólia je tak hľadanie optimálneho kompromisu medzi výškou rizika a výnosu.
Pri investovaní do ľubovolného jednotlivého aktíva zvažujeme aký výnos nám táto investícia prinesie a aké je vôbec riziko tejto investície. Rizikové papiere ponúkajú vyšší výnos, v ktorom je zahrnutá kompenzácia za prevzaté riziko, kde rizikom investície rozumieme kolísanie výnosu v čase. Riziko obvykle meriame ako smerodajnú odchýlku
/ tj. priemerné vychýlenie od priemeru /.
Kľúčové slová:
analýza portfólia
financie
diverzifikované portfólia
konštrukcia
dáždnikový tvar
Obsah:
- Smerodajná odchýlka používaná na meranie rizika
Diverzifikované portfólio z 2 aktív
Konštrukcia portfólia z N aktív
Model CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Priamka CML
Priamka SML
O súboroch cookie na tejto stránke
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.