Heteroskedasticita - Ekonometria
«»
Popis:
Heteroskedasticita
Heteroskedasticita hovorí o tom, že rozptyl náhodnej zložky modelu sigma2 nie je konštantný a konečný. Predstavuje porušenie predpokladu a spôsobuje, že odhady rozptylov parametrov sú skreslenými odhadmi skutočných rozptylov.
Odstránenie heteroskedasticity
Heteroskedasticitu odstránime tak, že premennú, ktorá ju spôsobuje, podelíme rozptylom.
Tým nám vzniknú iné vstupné dáta, na ktoré opäť aplikujeme Goldfeld - Quandtov test.
Kľúčové slová:
heteroskedasticita
ekonometria
rozptyl
Quandtov test
dáta
Clark - wrightova metóda
Obsah:
- Dáta
Goldfeld - Quandtov test
Odstránenie heteroskedasticity
Clark - wrightova metóda
O súboroch cookie na tejto stránke
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.