Projekt z kvantitatívneho manažmentu

«»

Prípona .doc	Typ projekt	Stiahnuté 3 x
Veľkosť 1,3 MB	Jazyk slovenský	ID projektu 3827
Posledná úprava 02.06.2017	Zobrazené 1 850 x	Autor: -
Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu

cena:
40 Kreditov
kvalita:
84,5%
84,5%
Stiahni
Pridaj na porovnanie

Univerzita:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kategória:Ekonomika » Ekonómia
Predmet:Kvantitatívny manažment
Študijný program:-
Ročník:5. ročník
Formát:MS Office Word (.doc)
Rozsah A4:13 strán

Popis:

Cieľom našej práce bolo určiť z daných údajov o CP, (ďalej len CP) efektívnu množinu portfólií, t.j. tú, ktorá ponúka maximálnu očakávanú výnosnosť pri rôznych úrovniach rizika a tiež minimálne riziko pri rôznych úrovniach očakávanej výnosnosti. Mali sme k dispozícii mesačné údaje o 20 CP v období od januára 1984 do decembra 1993.

Vypočítali sme ich priemerné výnosnosti a riziká, ktoré sme následne zobrazili v grafe č. 1 „Výnosnosť a riziko CP“. Na základe tohto grafu sme si vybrali 10 CP s najvyššou mierou rizika, ktoré sme potom podrobne analyzovali. Sú to nasledovné CP: EXXON, MOBIL, AMBRND, MERCK, PEPSI, GE, LILLY, GBS, GM, GRACE.

Kľúčové slová:

CP

portfólio

výnosnoť

riziko

optimum

kovariačná matica

markowitz

Obsah:

Markowitzova teória portfólia
Kovariačna matica a rozptyl CP
Markowitzov prístup
Podiely CP v našom portfóliu:
CAPM - model
CML podľa CAPM
Priamka trhu CP - Security Market Line (SML)

Zdieľaj na Facebooku

Stiahni

Pridaj projekt

Pridaj projekt a získaj kredity za stiahnutie. S kreditmi možeš sťahovať iné projekty. Je to jednoduché :)

Najčastejšie

Zobraz

Odporúčame

Prihlásenie/login

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - SPU