Multikolinearita

Multikolinearita

Jedna z požiadaviek odhadu parametrov JMNŠ predpokladá, že matica vysvetľujúcich premenných X neobsahuje žiadne perfektne lineárne závislé stĺpce pozorovaní vysvetľujúcich premenných.

Matica je symetrická a regulárna rádu k, to znamená, že k nej existuje inverzná matica:

Znamená to, že ani jednu vysvetľujúcu premennú nie je možné vyjadriť ako lineárnu kombináciu inej alebo iných vysvetľujúcich premenných.

Ak je táto podmienka porušená tak vzniká perfektná kolinearita alebo multikolinearita. Determinant matice M = 0, to znamená, že inverzná matica neexistuje a nie je možné určiť odhadovú funkciu MNŠ....