Analýza časových radov

Časový rad znamená rad {y1, y2, y3,…yn} sekvencie údajov usporiadaných vzostupne podľa časového indexu. Tieto údaje sú získané pri pozorovabní určitého javu ako realizáciu stochastického procesu či už cez priamo merané alebo odvodené náhodné veličiny, zvyčajne v konštantnom časovom rozostupe. Zjednodušený zápis je yt, pre t = 1, 2, 3, ..., n, kde t je časový index a n dĺžka časového radu. Hlavným zmyslom analýzy časových radov je pochopiť mechanizmus, ktorý generuje merané údaje a predpovedať hodnoty v čase, pre ktorý merania nie sú dostupné.