Analýza náhodnej zložky - testy náhodnosti
«»
Popis:
Obecně jsou uplatňovány tři základní předpoklady o náhodné složce, které se týkají její střední hodnoty, variability a vzájemné závislosti:
1. Jedná se o nesystematicky uspořádanou veličinu s nulovou střední hodnotou
E(εt) = 0, t = 1, ….., n
2. V případě variability se často uplatňují dvě základní hypotézy. Nejpoužívanější formulací je hypotéza o homoskedasticitě vektoru náhodných poruch. Tato hypotéza pracuje s předpokladem nulových středných hodnot vzájemně nezávislých náhodných proměnných, které mají v čase konstantní rozptyl.
Kľúčové slová:
náhodná zložka
podstata
korelace
náhodnost
přímka
Obsah:
- I Teoretická část 4
1 Podstata náhodné složky 5
1.1 Testy náhodnosti 6
1.1.1 Durbin-watsonův test 6
1.1.2 Znaménkový test náhodnosti 7
II Praktická část 8
2 Příklad 9
Seznam použité literatury 12
Zdroje:
- KLÍMEK, P. 2010. Ekonometrie. Vyd. 3. Zlín : UTB ve Zlíně, 2010. 158 s. ISBN 978-80-7318-942-6.
O súboroch cookie na tejto stránke
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.