Autokorelácia - seminárna práca
«»
Popis:
Problém autokorelácie v ekonometrickom modelovaní patrí k javom, kedy dochádza k nesplneniu jedného z predpokladov lineárneho modelu, t.j. nesplnenie predpokladu o vzájomnej nezávislosti náhodných zložiek z rôznych pozorovaní. Tento predpoklad často nie je splnený predovšetkým pri odhade parametrov modelu na základe údajov časových radov. Autokorelácia je teda chápaná ako závislosť, medzi dvomi alebo viacerými hodnotami jednej premennej usporiadanej v čase.
Kľúčové slová:
lineárny model
autokorelácia
príčiny
dôsledky
testovanie
Obsah:
- 1 Podstata autokorelácie 2
1.1 Lineárny model a jeho predpoklady 2
1.1.1 Autokorelácia náhodnej zložky 3
1.2 Príčiny autokorelácie 3
1.3 Dôsledky autokorelácie 4
1.4 Testovanie autokorelácie 7
1.4.1 Durbinov-watsonov test 7
2 Príklad 10
Záver 16
Zoznam použitej literatúry 17
Zdroje:
- HATRÁK, M. 2007. Ekonometria. Bratislava : IURA, 2007. 502 s. ISBN 978-80-8078-150-7.
- LEJNAROVÁ, Š. - RÁČKOVÁ, A. - ZOUHAR, J. 2009. Základy ekonometrie v príkladech. Praha : Oeconomica, 2009. 276 s. ISBN 978-80-245-1564-9.
- LUKÁČIKOVÁ, A. - LUKÁČIK, M. 2008. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava : Ekonóm, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2.
- OBTULOVIČ, P. 2010. Ekonometria. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 174 s. ISBN 978-80-552-0389-8.
O súboroch cookie na tejto stránke
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.