Úvod do ekonometrie
«»
Popis:
Ekonometria vznikla v 30-tych rokoch tohto storočia
Model je určitá zjednodušená matematická reprezentácia skutočného javu alebo procesu, pomocou modelu daný jav analyzujeme, prognózujeme alebo riadime
Fázy pri ekonometrickom skúmaní
1. konštrukcia samotného ekonometrického modelu - je to kvantifikovanie hypotézy,
2. kvantifikácia samotného ekonometrického modelu - štatistický odhad parametrov,
3. verifikácia modelu - všestranné posúdenie významu závisí od použitých kritérií:
a) štatistická modifikácia - skúma sa významnosť parametrov, pomocou testovania a robí sa pri štatistickej významnosti (najčastejšie 5%) = parameter je určený s presnosťou 95% a 5% je pravdepodobnosť chyby,
b) ekonometrická verifikácia - ako sa správa v praxi, ex post - po uplynutí určitého obdobia.
Slúžia na preverenie konštrukcie modelu
4. aplikácia - prognostické - získava sa predstava o budúcich hodnotách veličín
Kľúčové slová:
ekonometria
heteroskedasticita
multikolinearita
kovariancia
autokorelácia
testovanie hypotéz
efektívnosť
jednorovnicový model
Obsah:
- Ekonometrický model
Fázy pri ekonometrickom skúmaní
Jednorovnicový model
Lineárny model s dvoma premennými
Stochastická špecifikácia modelu
Štandardné predpoklady lineárneho modelu s dvoma premennými
Odhad parametrov modelu s dvoma premennými
Štatistické vlastnosti estimátorov
VLastnosti estimátorov - želateľné
Štatistické vlastnosti estimátorov najmenších štvorcov lineárneho modelu s dvoma premennými 4
Neskreslenosť
Efektívnosť(výdatnosť)
Kovariancia
VŠeobecný lineárny model
Štatistické predpoklady
Odhad parametrov všeobecného lineárneho modelu metódou najmenších štvorcov
Metóda najmenších štvorcov
VLastnosti mnš
Meranie kvality vyrovnania - koeficient determinácie
Miera vyrovnania
Koeficient determinácie
Rozptyly sú variability podelené príslušnými stupňami voľnosti
Korigovaný koeficient determinácie
INtervalový odhad a testovanie hypotéz o parametroch modelu
Konštrukcia konfidenčného intervalu pre
Konfidenčný interval pre rozptyl
Testovanie hypotéz o parametroch lineárneho modelu
Testovanie modelu ako celku
Porušenie základných predpokladov lineárneho modelu
Heteroskedasticita
Klasický predpoklad homoskedasticity
Dôsledky heteroskedasticity
Zisťovanie heteroskedasticity
Riešenie problému (odstraňovanie) heteroskedasticity
Autokorelácia
Príčiny autokorelácie
Dôsledky autokorelácie
Testovanie autokorelácie
Riešenie problému (odstránenie) autokorelácie
Oneskoríme ho o jedno obdobie
Oneskorený vzťah vynásobíme a odpočítame od pôvodného
Metóda cochrane-orcuttova
Metóda hildreth-luova
Multikolinearita
Štatistické dôsledky multikolinearity
Zisťovanie prítomnosti multikolinearity
Odstránenie dôsledkov multikolinearity
Prognostická aplikácia jednorovnicového lineárneho modelu
Klasifikácia prognózy
Chyba prognózy
Absolútna chyba je rozdelená do troch častí
Prognóza v prípade autokorelovaných náhodných porúch
Prognostická aplikácia všeobecného modelu s k vysvetľujúcimi premennými
O súboroch cookie na tejto stránke
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.